Problème résolu.
Pour info, voici comment j'ai fait.
Je n'ai pas lancé le logiciel dial-a-fix car j'avais peur qu'il installe de lui-même IE7, que je n'étais pas autorisé à mettre sur le poste.
J'ai flâné sur le site du support de Microsoft,
qui indiquait n'importe quoi (depuis quand XP a-t-il toujours un répertoire c:\WINNT ?).
En fait, il y a un fichier de log des MAJ: c:\windows\windowsupdate.log . Je l'ai ouvert et j'y ai remarqué les lignes suivantes:
2008-06-25 01:53:12:403 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\cdm.dll: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
2008-06-25 01:53:12:403 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
2008-06-25 01:53:12:419 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll.mui: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
2008-06-25 01:53:12:419 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
2008-06-25 01:53:12:419 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
2008-06-25 01:53:12:435 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl.mui: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
2008-06-25 01:53:12:435 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
2008-06-25 01:53:12:450 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll.mui: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
2008-06-25 01:53:12:450 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
2008-06-25 01:53:12:482 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll.mui: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
2008-06-25 01:53:12:482 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\wups.dll: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
2008-06-25 01:53:12:482 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\wups2.dll: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
2008-06-25 01:53:12:497 1928 f64 Setup Update NOT required for C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll: target version = 7.1.6001.65, required version = 7.1.6001.65
Du coup, j'ai renomé les fichiers en question en .old (pour cela il faut désactiver le service des MAJ), puis relancé le service.
Les fichiers ont été recréé d'eux-même par le système, et le bouclier jaune des MAJ n'est plus apparu. Youpi !